Zunächst einmal sei angemerkt, dass jedes saubere Perlprogramm die Pragmas strict und warnings verwenden sollte (siehe auch UseStrict), besonders falls sich irgendwer dafür interessiert, ob das Programm auch funktioniert, und falls nicht, warum es fehlschlägt ;-)

Da Perl anscheinend das Modul korrekt lädt und nicht dabei schon eine Fehlermeldung produziert, hat die Installation vermutlich funktioniert. In Anbetracht der Tatsache, dass CGI::Session ein pures Perlmodul ohne XS-Anteil ist, wäre es auch ungewöhnlich, wenn man mehr unternehmen müsste, als den Baum mit .pm-Dateien in einen passenden Bibliotheksordner zu kopieren, damit es funktioniert.

Die Fehlermeldung, die Du siehst, bedeutet sehr wahrscheinlich einfach, dass der Konstruktoraufruf CGI::Session->new() einen undefinierten Wert zurückgeliefert hat. Du solltest also, so wie es in der Dokumentation von CGI::Session beschrieben ist, überprüfen, was CGI::Session->errstr() zurückgibt, um herauszufinden, wo das Problem liegt.