Wenn ich mich recht entsinne, ist in den Paketen, die es bei ppm gibt, tatsächlich für jede unterstützt Plattform das passend kompilierte XS dabei.

Aber zu deiner Frage: es gibt solche Module wie Bundle::DBI. Wenn ich das richtig sehe und vermute, kannst du die Module, die du haben willst, in das lib-Verzeichnis stecken und mittels make dist zu einem Paket schnüren.
Am einfachsten wird es aber wahrscheinlich sein, den Autor von Bundle::DBI zu fragen, wie er es gemacht hat. Alternativ gibt es auch noch sowas wie Alien::wxWidgets, das ja nur dafür existiert, Abhängigkeiten für Wx zu installieren.