es sollte eigentlich reichen, wenn du dem iex die datei inklusive pfad übergibst. du kannst das natürlich auch gleich wohlgestaltet mit file://c:/verzeichnis/datei.htm machen, sollte imho aber auch ohne gehen.
warum ///, weiß ich auch nicht, zwei reichen, mehr gehen aber auch:
<a href="file:////////C:/" target="_blank">file:////////C:/</a>