Hm, dumme Frage, aber wieso gehst du den Umweg via phpMysqlAdmin? Kommst du nicht direkt an die Datenbank ran um das CREATE DATABASE da abzusetzen?
Hast du denn überhaupt die nötigen Rechte, eine Datenbank anzulegen?
Was ist die genau Fehlermeldung, wenn es denn eine gibt?

Ansonsten würde ich eventuell mal in den Severlogs gucken. Evtl. passt da phpMysqlAdmin was nicht und er blockt das Kommando einfach.